2014年07月18日

【最適分散投資】複数売買ルールの組み合わせ方

こんばんは,ゆーすです.

きょうは,複数売買ルールを最適分散投資でどのように組み合わせるかについて,僕が実際に行っている方法を紹介します.この方法を使うと,簡単に【検証結果】現時点売買ルールの成績のような美しい資産曲線を描くことができます(勝てるかどうかはまた別).

comb_rules.png
どどん!

【ポイント】
1. 各ルールの個別投入資金を100%にする.
2. 各ルールの1日の最大投入額を100%にする.
3. 1銘柄の仕掛け銘柄数を「設定範囲内で指定投入額に近い株数に仕掛ける」
4. 指定投入額をパーセンテージで指定する(僕は10%にしてます)
5. 優先譲渡条件を,「仕掛け銘柄数が1銘柄以上」にする


【メリット】
1. 資金を遊ばせることがなくなる
例えば資金が100万円で,シグナルがルールAで5銘柄,ルールBで4銘柄,ルールCで1銘柄に出たとして,1銘柄に10万円充てるとします.この時,各ルールの個別投入資金を30万ずつに設定すると,Aで10万×3銘柄,Bで10万×3銘柄,Cで10万×1銘柄を購入することになり,20万の遊びが生じます.

これに対し冒頭の方法では,Aから10万×5銘柄,Bから10万×4銘柄,Cから10万×1銘柄に発注が出るため,資金をフル活用することができます.

2. 相場判定(もどき)の効果が得られる
1.の例の場合,Aは「現在の相場に適している」,Cは「現在の相場に適さない」と考えることができます.そのため,シグナルが多く出ているルールからは多くの銘柄に発注が出るようになり,相場判定のような効果が得られます.

3. 設定が簡単
すべてのルールで同じ設定が使えるため,新しいルールの追加がとっても簡単です.


【デメリット】
1. おバカなルールの負債を賢いルールが背負う
せっかくルールCが「今の相場では売買しないほうが良い!」と判断してシグナルを出さなかったのに,その分の資金をルールA,Bに取られます.
それでAやBが勝てればいいですが,もしも負け続けていくと,Cの資金まで削られてしまいます.

2. 運用停止ルールを想定しにくい
各ルールで個別に資金を設定していれば,「ルールAが10万負けたら運用停止」と考えやすいですが,全員で資金を共有しているので,戦犯はすぐにわかったとしてもどの程度の罪なのかがわかりにくく,運用停止処分を下せません.



この方法,【検証結果】現時点売買ルールの成績で示した通り,検証上は非常に良い結果が出ます.なんかもう負けなしみたいな気分が味わえます.

ところが現実を見ると僕は負け放題なので,実はもう使ってません!

というか,そもそもルールを1個にしました.負けが怖いので,遊びの資金があることもリスク分散だと考えるようになったのです.


考え方は人それぞれですが,とにかく資金を遊ばせたくないという方は是非利用してみてください.「こうした方が良いんじゃない?」とか,「こういうルールだったら運用できるかもしれないよ」とか,コメント待ってます!
posted by ゆーす at 17:00| Comment(0) | ストラテジー | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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